Review Note
Last Update: 09/05/2024 10:43 AM
Current Deck: Finansiell Värderingsmetodik - TPPE53
Published
Fields:
Framsida
Vad är de tre kraven för att en stokastisk process ska kallas för en Wienerprocess?
Baksida
1. Kontinuerliga trajektorier
2. Normalfördelade inkrement
\[z(t)-z(s)\sim \mathscr{N}(0,t-s), \space s<t\]3. Oberoende inkrement:
\[z(t_1), z(t_2)-z(t_1),...,z(t_m)-z(t_m-1)\]oberoende för alla \(0 = t_0<t_1<...<t_m\)
Suggested Changes:
Deck Changes (Suggestion to move the Note to the following Deck):
Field Changes:
Tag Changes: